El sector asegurador tradicionalmente ha usado los mismos tipos de modelos de gestión de riesgos cuantitativos, principalmente para tarificar y calcular las provisiones, aunque también han sido utilizados para calcular la solvencia y los requerimientos de capital, enfocándose en la estimación de valores esperados más que en la desviación posterior de esos valores.

Se hace necesario un programa de gestión de riesgos en cualquier tipo de empresa y, en especial, en las entidades aseguradoras, debido a la esencia de su actividad: ofrecer garantías suficientes al asegurado, demostrando que será capaz de hacer frente a sus posibles compromisos futuros.

La última década está marcada por la mayor movilidad internacional de los recursos, la diversificación de los productos financieros y el resurgimiento de la volatilidad a nivel global. Todos estos elementos confluyen en la necesidad de adoptar métodos y procedimientos de identificación, evaluación y control de los diferentes riesgos, así como la determinación del tratamiento más adecuado de los mismos, para garantizar la supervivencia y estabilidad financiera de cualquier organización empresarial.

Modelos internos de gestión de riesgos

Los modelos internos de gestión de riesgos existen desde hace varios años, pero solamente recientemente están apareciendo modelos más avanzados. Estos modelos inicialmente suelen ser utilizados por grandes aseguradoras, especialmente aquellos que operan en varios países, y por reaseguradoras.

Aunque estos modelos se desarrollaron en ausencia de regulación al respecto, están ayudando a mejorar los estándares de la gerencia de riesgos en general y a conformar el marco regulador, Solvencia II, que ayudará a comprender mejor los riesgos del sector asegurador en su conjunto. Resulta clave en un mundo cada vez más complejo, globalizado y con unos riesgos de mayores dimensiones y estrechamente interconectados.

En el proceso de gestión de riesgos, lo primero que se debe realizar es la identificación, el análisis y la evaluación de la realidad de los riesgos soportados. Se trata de una labor básica, aparentemente fácil de ejecutar. Sin embargo, en ella está en juego el resto del proceso de gestión de riesgos.

Resulta fundamental no cometer fallos en la primera fase de reconocimiento de la realidad. Cualquier error tiene un efecto negativo expansivo con consecuencias que no se acaban nunca, puesto que afectan negativamente a la política de control, financiación y administración de riesgos de la organización.

Información extraída del webinar impartido por Daniel José María Caridad López del Río para EALDE Business School.

Te dejamos este link con información sobre nuestra Maestría en Gestión de Riesgos que puede resultarte interesante.